Modelado de Escenarios Financieros Avanzado
Desarrolla habilidades técnicas en análisis cuantitativo y simulación de riesgos para profesionales que buscan especializarse en finanzas corporativas
Metodología Práctica en Análisis de Riesgos
Nuestro enfoque combina teoría financiera sólida con herramientas computacionales modernas. Los estudiantes trabajan con datos reales del mercado español y europeo, desarrollando modelos que reflejan las condiciones actuales del sector bancario y de seguros.
- Simulación Monte Carlo para análisis de carteras
- Modelado de estrés regulatorio según normativa europea
- Análisis de sensibilidad en instrumentos derivados
- Construcción de escenarios macroeconómicos
Modalidades de Estudio Disponibles
Fundamentos
8 semanas - Introductorio
- Conceptos básicos de modelado
- Introducción a Excel avanzado
- 4 casos prácticos
- Certificado de participación
Profesional
16 semanas - Intermedio-Avanzado
- Programación en R y Python
- Modelos de riesgo de crédito
- 8 proyectos supervisados
- Mentoría individual
- Certificado profesional
Especialista
24 semanas - Experto
- Machine Learning financiero
- Backtesting avanzado
- Proyecto de tesis
- Presentación a industria
Estructura Curricular Detallada
Cada módulo está diseñado para construir sobre conocimientos previos, con énfasis en aplicación práctica y casos de estudio del mercado financiero español.
Fundamentos Matemáticos
Probabilidad, estadística inferencial y álgebra lineal aplicada a finanzas. Introducción a distribuciones de probabilidad relevantes para modelado de riesgos.
Herramientas Computacionales
Dominio de Excel avanzado, introducción a R y Python para análisis financiero. Configuración de entornos de desarrollo y librerías especializadas.
Modelos de Riesgo de Mercado
Value at Risk, Expected Shortfall y medidas coherentes de riesgo. Implementación de modelos GARCH y análisis de volatilidad.
Simulación y Backtesting
Técnicas de Monte Carlo, construcción de escenarios alternativos y validación de modelos. Pruebas estadísticas para evaluación de desempeño.
Reconocimientos y Acreditaciones
Certificación Europea
Programa acreditado bajo estándares EQF nivel 7 para educación superior
Partnership Académico
Colaboración con Universidad Pompeu Fabra en investigación financiera
Reconocimiento GARP
Contenido alineado con preparación para certificación FRM
Experiencias de Nuestros Estudiantes
"El programa me permitió transicionar desde auditoría hacia riesgo de mercado en una entidad bancaria. Los casos prácticos con datos españoles fueron especialmente valiosos para mi desarrollo profesional."
"Como consultor independiente, necesitaba herramientas actualizadas para ofrecer mejores servicios a mis clientes. El enfoque práctico del curso superó mis expectativas académicas."
Próxima Convocatoria - Septiembre 2025
Reserva tu plaza para el programa intensivo que comienza en septiembre. Las inscripciones se abren en abril con cupos limitados para garantizar atención personalizada.